外汇头寸什么意思,什么是外汇敞口头寸

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外汇头寸概述:

外汇头寸也称外汇地位,又称外汇持有额,是指银行对客户的外汇交易、不可避免地会发生买入多于卖出或者买卖大致相等的情况。

外汇头寸的形式:

外汇持有额有3种情况

(1)卖出外汇的总额超过买入总计的“超卖持有”(Oversolo Positon);

(2)相反情形的“超买持有”(Overbovght Positon);

(3)买入与卖出总额大致相等的“平衡持有”(Savare Positon)。

前两种将使外汇银行因汇率变动而受到有利或不利的影响。为了避免汇率变动的风险,外汇银行必须经营与其它外汇银行进行外汇交易,即在“超卖持有”时予以买入,“超买持有”时予以卖出,而使外汇持有额尽可能轧平差额(Savare)。

什么是外汇敞口头寸:

目前,商业银行一般用“累计外汇敞口头寸”来表示其外汇敞口,并在每个季度结束时报告这一指标。累计外汇敞口头寸为一个季度中每月末的汇率敏感性外汇资产与汇率敏感性外汇负债之差的平均值。

为衡量商业银行汇率风险,银监会在《商业银行风险监管核心指标》中引入累计外汇敞口头寸比例这一指标:

外汇敞口头寸比例=外汇敞口/资本净额

累积外汇敞口头寸是指银行汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债的余额。

商业银行的外汇敞口头寸可以分为多头和空头两大类。头寸为正即为多头,表示外币债权多于债务。在这种情况下,如果外币汇率上升,银行将获利,如果外币汇率下降,银行将损失。空头则完全相反。

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